Revisão de sistemas e métodos de negociação

Sistemas de Negociação e Métodos + Website.

Sistemas de Negociação e Métodos + Website (Quinta Edição)

Perry J. Kaufman.

Hardcover $ 125,00; E-book (Adobe Digital Edition) US $ 84,99.

Se os comerciantes pudessem ter apenas um livro sobre seu ofício, Perry Kaufman's Trading Systems and Methods seria isso. Nem os comerciantes nem os investidores devem ficar sem isso. Este tem sido o caso desde a primeira edição em 1978, e é verdade nesta última edição.

Muitos leitores já podem estar felizes com seus métodos ou sistemas de negociação, mas a comparação produz uma percepção. Mesmo olhando casualmente para a vasta quantidade de informações, seus leitores irão inspirar que, embora seus métodos sejam lucrativos, pode haver maneiras de melhorar ou mesmo de alterá-los.

Em seu prefácio, Kaufman escreve que muitas coisas mudaram desde que a quarta edição apareceu nove anos atrás, em 2005. Nesta nova edição, ele dedica uma atenção significativa ao controle de risco.

No entanto, esteja avisado. Este livro é uma enciclopédia de um volume de exatamente o que seu título diz que é. Como todas as enciclopédias, algumas seções são mais informativas do que outras.

Kaufman conhece suas coisas, mas um livro simplesmente não é grande o suficiente para tudo.

Por exemplo, no Capítulo 4, Kaufman cita o excelente trabalho de Thomas Bulkowski em classificar o sucesso dos padrões gráficos, resumindo-o em menos de duas páginas. Eles resumem, mas não têm espaço para descrever detalhadamente os valiosos insights estatísticos de Bulkowski. No entanto, ele nos aponta para a fonte correta.

Em suma, o valor deste livro reside na vasta quantidade de informação que apresenta e na maneira como o guia a encontrar ou intuir o que não tem espaço para apresentar. Kaufman observa no final de seu Prefácio à quinta edição, o site complementar que possui planilhas de programas da TradeStation (versão 9) e do Excel 2010, com a esperança de que os códigos do MetaStock sejam adicionados no futuro.

Houve vários desenvolvimentos no uso de ferramentas técnicas nos últimos nove anos que Kaufman cobre nesta quinta edição. Ele negligenciou um desenvolvimento significativo, que é uma barra de alcance constante observada na digressão seguinte.

Introduzido pela primeira vez por Danton Long em um artigo de fevereiro de 2003, barras de momentum (agora conhecidas como barras de intervalo constante) foram apresentadas novamente em & ldquo; O tempo é relativo com barras de intervalo & rdquo; na edição de novembro de 2009 da Revista Futures. O autor escreve que eles foram concebidos por um comerciante brasileiro em 1995; ele não fez essa afirmação até depois do primeiro artigo sobre Long e essas barras apareceram 10 anos e meio atrás.

No início de 2003, a Ensign Software e o NeoTicker, seguidos posteriormente pela Fibonacci Trader, adicionaram-nos aos seus programas de gráficos. Eles estão agora disponíveis na maioria dos sistemas de gráficos, exceto MetaStock.

Pense nos gráficos de pontos e figuras convertidos em gráficos de barras padrão com aberturas, altos, baixos e fechamentos. Os usuários definem o intervalo, que é o número de marcas desejadas em cada barra. Assim, cada barra tem a mesma altura. Uma nova barra aparece somente quando o número de pulsos no conjunto de intervalos é excedido. As lacunas são preenchidas por fantasma & ndash; barras para dar uma série contínua de barras de aparência padrão.

Todas as ferramentas técnicas de gráficos não relacionadas ao tempo usadas com gráficos de barras regulares podem ser usadas com gráficos de barras de alcance constante. O & ldquo; novo & rdquo; As barras são particularmente úteis para mapear mercados que são negociados com pouca frequência. Em suma, eles ignoram o tempo para criar gráficos que tenham padrões reconhecíveis.

Até agora, tem havido muito pouco trabalho sobre como usar essas barras. Espera-se que Kaufman e analistas técnicos cuja experiência semelhante ofereça explicações sobre o valor das barras de alcance constante em breve.

Qualquer pessoa interessada em gráficos que ignorem o tempo deve ler as páginas 195-222 em gráficos de pontos e figuras. Esse exercício simples, que analisa um sistema de gráficos que a maioria dos operadores de computador não se preocupa, vai esticar um pouco as suas mentes. Isto e exercícios similares mostrarão rapidamente porque todos os comerciantes precisam deste livro.

Dadas as constantes incertezas que afligem o mundo financeiro, o Capítulo 23, "Controle de Risco", é uma leitura obrigatória para quem negocia ou investe. Mesmo aqueles que estão totalmente satisfeitos com seu método atual de controle de riscos devem lê-lo.

Como um exemplo final, talvez exagerado, qualquer um que descartar o uso da astrologia financeira fora de mão deve ler as páginas 671-683. Esta seção pode não convencê-lo a usar a astrologia para negociar, mas isso vai esticar os leitores. Mentes A maioria irá rejeitá-lo, mas pode persuadir os leitores a explorar todas as novas possibilidades que possam modificar ou melhorar os atuais sistemas ou métodos de negociação.

O primeiro capítulo começa com uma citação de Charles Darwin de que as espécies com maior probabilidade de sobreviver são as que mais respondem à mudança. Consultar este livro manterá os leitores com mente aberta no modo de sobrevivência correto.

Arquivo: Sistemas e Métodos de Negociação.

3 razões pelas quais Super Pips Striker não vai fazer você rico.

Você também os obtém, então, tenho certeza de que você está tão entediado quanto eu estou com o & quot; spam & # 8217; métodos de negociação que vêm com o seu cliente de e-mail diariamente (se não de hora em hora). Ocasionalmente, você obtém um operador real que criou um sistema em que eles realmente acreditam. Mas na maioria das vezes eles são apenas lixo e.

Bullpips MT4 Trading System Review.

Foi-me pedido um tempo atrás para rever o sistema de negociação Bullpips pelo site Bullpips, então aqui está em toda a sua glória. Então, o que é Bullpips? Bullpips é um sistema de negociação para o MT4, que, em minha opinião, se inclina mais para a negociação discricionária do que para ser um sistema de negociação mecânico. Isto é.

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Fomos questionados, como costumamos fazer, a testar alguns softwares de mineração comercial para vários instrumentos de negociação e, enquanto ainda estamos revisando o software, achamos que seria uma boa idéia usar o software para identificar alguns negócios para o mês de maio. nós podemos & # 8216; testar & # 8217; o real.

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Nos dias de hoje, o comércio baseado em sistema é um tema quente. Com o crescimento das plataformas de negociação, como metatrader e ninjatrader e inúmeros indicadores e avdisors especializados disponíveis para o trader novato, tem sido uma grande mudança para este tipo de negociação.

Houve também um aumento no número de sistemas fraudulentos, fraudulentos e não rentáveis ​​empurrados no mercado. Isso começou a dar má reputação a sistemas mecânicos e baseados em indicadores e, portanto, a TopTradingSystemReview tem como objetivo avaliar o maior número possível de indicadores, sistemas de negociação de ações, robôs forex, software de negociação e fornecer as informações necessárias para criar seu próprio sistema de negociação lucrativo.

Negociar e investir contém risco de perda e não é para todos. Nunca negocie ou invista com dinheiro que você não pode perder.

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Great Trading Systems concedeu.

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Great Trading Systems teve Megadroid em posse de um tempo agora. No entanto, tornou-se mais claro que o EA tem um desempenho muito diferente em diferentes corretores & # 8217; plataforma metatrader. Isso está dificultando a revisão genuína da capacidade do sistema de ganhar dinheiro. Em vista disso, fizemos uma análise que reuniu várias opiniões de traders em toda a Internet.

Por causa das questões, a Great Trading Systems deixou o Megadroid sem classificação.

Pensei que valeu a pena escrever algumas palavras sobre este teste gratuito, pois achei muito bom para ... bem! # 8230;.free!

GTS dá uma classificação GGGGG.

Achei que valeria a pena escrever algumas palavras sobre esse teste gratuito.

GTS dá uma classificação GGGGG para fazer o que diz na lata. Se isso é bom o suficiente para você se separar do seu dinheiro é outra questão.

O que acontece quando eu envio meu sistema para revisão?

Seu sistema será revisado por um pequeno painel de traders que estarão procurando simplesmente que ele faça o que diz na lata & # 8221 ;. Isso pode envolver alguns testes posteriores manuais das regras e do desempenho, além de alguns testes futuros para testar a praticidade do sistema, ou seja, você pode obter as entradas / saídas declaradas no sistema. Os resultados serão discutidos com você antes de serem publicados ao lado de um resumo do seu sistema nesta seção.

Por que você deseja enviar seu sistema de negociação para revisão?

Há um monte de sistemas por aí que não fazem muita coisa e você precisa se separar deles, supondo que você tenha um sistema em que você acredita.

Se submeter o seu sistema de negociação para revisão, terá o direito de fornecer um link gratuito para o ponto de venda do seu sistema de negociação. Em outras palavras, publicidade gratuita.

Mais importante ainda, a revisão será independente. Existem tantos sistemas & # 8221; provedores lá fora, que têm opiniões, mas quando você olha para eles, eles não parecem tão independentes. Um ótimo exemplo é para uma chamada de sistema forex vingador. Se você fizer uma pesquisa no google, verá que há muitos comentários. Eles costumam dizer algo ótimo, como "espere, não compre o forex avenger até você ler isto. # 8221 ;. Naturalmente você está esperando um comentário negativo, mas, em seguida, lê-se mais como um guia de 5 estrelas de como tudo é tão grande sobre o sistema. Mas quando há vários sites fazendo a mesma revisão, isso se torna um pouco óbvio. Espero que seja aqui que o GTS seja diferente. Forneceremos uma análise honesta e, desde que a resenha corresponda ao que o provedor está anunciando, adicioná-lo à lista. Simples. E não se preocupe, nós não estamos esperando sistemas completamente perfeitos. Eu não acredito que eles existam. Sistemas reais comercializáveis ​​servirão.

Se você gostaria de enviar seu sistema de negociação forex para revisão, por favor entre em contato.

Bem estar aceitando sistemas para revisão a partir de 01 de julho de 2009.

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Sistemas de Negociação e Métodos, Quinta Edição.

&cópia de; 2005, 2013 por Perry J. Kaufman.

Autor (es): Perry J. Kaufman.

Publicado online: 19 de setembro de 2015 02:17 AM EST.

Imprimir ISBN: 9781118043561.

ISBN online: 9781119202561.

Sobre este livro.

O melhor guia para sistemas de negociação, totalmente revisado e atualizado.

Por quase trinta anos, traders profissionais e individuais recorreram à Trading Systems and Methods para obter informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora essa atualização totalmente atualizada da Quinta Edição atualiza a cobertura para os mercados de hoje. A referência definitiva sobre sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem-sucedida para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades exclusivas.

Apresentando uma estrutura analítica para comparar métodos e técnicas sistemáticas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, momentum, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gerenciamento de risco. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ela pode ser usada para a vantagem de um comerciante e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta os leitores por meio de conceitos matemáticos e estatísticos básicos do design e da metodologia do sistema de negociação, como a quantidade de dados a ser usada, como criar um índice, medidas de risco e muito mais.

Repleta de exemplos, esta quinta edição completamente revisada e atualizada abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca.

O melhor guia para o design e métodos de sistemas de negociação, recentemente revisado Inclui cobertura expandida de técnicas de negociação, arbitragem, ferramentas estatísticas e modelos de gerenciamento de riscos Escrito pelo perito aclamado Perry J. Kaufman Oferece planilhas e programas TradeStation para uma experiência de aprendizado mais extensa e interativa leitores com acesso a um site complementar carregado com materiais suplementares.

Escrito por um líder global no campo de negociação, sistemas de negociação e métodos, quinta edição é a referência essencial para design de sistema de negociação e métodos atualizados para um ambiente de negociação pós-crise.

Sistemas de Negociação e Métodos, + Website, 5ª Edição.

Perry J. Kaufman.

Descrição.

Por quase trinta anos, traders profissionais e individuais recorreram à Trading Systems and Methods para obter informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, e agora essa atualização totalmente atualizada da Quinta Edição atualiza a cobertura para os mercados de hoje. A referência definitiva sobre sistemas de negociação, o livro explica as ferramentas e técnicas de negociação bem-sucedida para ajudar os comerciantes a desenvolver um programa que atenda às suas próprias necessidades exclusivas.

Apresentando uma estrutura analítica para comparar métodos e técnicas sistemáticas, esta nova edição oferece cobertura expandida em quase todas as áreas, incluindo tendências, momentum, arbitragem, integração de estatísticas fundamentais e gerenciamento de risco. Abrangente e em profundidade, o livro descreve cada técnica e como ela pode ser usada para a vantagem de um comerciante e mostra semelhanças e variações que podem servir como alternativas valiosas. O livro também orienta os leitores por meio de conceitos matemáticos e estatísticos básicos do design e da metodologia do sistema de negociação, como a quantidade de dados a ser usada, como criar um índice, medidas de risco e muito mais.

Repleta de exemplos, esta quinta edição completamente revisada e atualizada abrange mais sistemas, mais métodos e mais técnicas de análise de risco do que nunca.

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Escrito por um líder global no campo de negociação, sistemas de negociação e métodos, quinta edição é a referência essencial para design de sistema de negociação e métodos atualizados para um ambiente de negociação pós-crise.

Sobre o autor.

Perry J. Kaufman tem mais de trinta anos de experiência nos mercados de ações e derivativos. Especialista proeminente em negociação sistemática, ele viaja internacionalmente, dando palestras para fundos, governos e gerentes de portfólio. Ele iniciou sua carreira na indústria aeroespacial, trabalhando nos sistemas de navegação e controle do programa espacial Gemini. Os mercados chamaram sua atenção no início dos anos 70 e ele foi um dos primeiros a desenvolver modelos computacionais para tomar decisões de mercado. Kaufman desenvolveu um programa de otimização de portfólios que opera com saídas de séries de ações disjuntas de um ambiente de negociação. Ele criou estratégias neutras de mercado, métodos de negociação stat-arb, negociação de programas de curto prazo em dinheiro e instrumentos de mercado derivativos para aplicações institucionais e comerciais. Kaufman foi o primeiro presidente do conselho consultivo do Vermont Securities Institute e atuou no Comitê Diretor do Centro de Estudos de Mercados Futuros da Universidade de Columbia, fundando o Journal of Futures Markets. Em 2002, ele ensinou um curso de referência em negociação sistemática na escola de pós-graduação do Baruch College. Perry Kaufman é autor de vários livros comerciais populares, incluindo A Short Course em Technical Trading e Alpha Trading.

Permissões.

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Prefácio à quinta edição xv.

CAPÍTULO 1 Introdução 1.

O Papel Expansivo da Análise Técnica 1.

Convergência de Estilos de Negociação em Ações e Futuros 2.

Uma linha na areia entre os fundamentos e a análise técnica 4.

Profissional e Amador 5.

Decidindo sobre um estilo de negociação 8.

Ruído de Medição 10.

Amadurecendo Mercados e Globalização 14.

Material de Apoio 16.

Diretrizes para Pesquisa 18.

Objetivos deste livro 19.

Perfil de um sistema de negociação 20.

Uma palavra sobre a notação usada neste livro 23.

E finalmente . . . 23

CAPÍTULO 2 Conceitos Básicos e Cálculos 25.

Sobre dados e média 26.

Distribuição de Preços 33.

Momentos da Distribuição: Variância, Assimetria e Curtose 37.

Padronizando Risco e Retorno 48.

Medidas Padrão de Desempenho 58.

Oferta e Demanda 66.

CAPÍTULO 3 Gráficos 79.

Encontrando Padrões Consistentes 80.

O que causa as movimentações de preços e tendências? 82

O Gráfico de Barras e sua Interpretação por Charles Dow 83.

Formações cartográficas 92.

Padrões de um dia 102.

Padrões de Continuação 113.

Conceitos Básicos em Negociação de Cartas 117.

Acumulação e Distribuição & # 8212; Bottoms and Tops 118.

Padrões Episódicos 132.

Objetivos de preço para o gráfico de barras 133.

Estratégias Implícitas em Cartas de Candlestick 139.

Uso Prático do Gráfico de Barras 144.

Evolução nos Padrões de Preços 148.

CAPÍTULO 4 Sistemas de Cartografia e Técnicas 151.

Dunnigan e o método do impulso 152.

Sistema de Fase de Congestionamento de Nofri 155.

Dias Externos com uma Parte Externa Fechar 157.

Dias Internos 158.

Pontos de Pivô 158.

Ação e Reação 159.

Quebra de Canal 167.

Movendo Canais 170.

Índice de Canal de Commodity 171.

Técnicas Combinadas de Wyckoff 172.

Padrões Complexos 173.

Um estudo de padrões de gráficos 176.

Rankings de padrão gráfico Bulkowski 178.

CAPÍTULO 5 Tendências orientadas por eventos 181.

Swing Trading 182.

Construindo um Gráfico Swing Usando um Filtro Swing.

Gráficos de ponto e figura 195.

O Breakout N-Dia 222.

CAPÍTULO 6 Análise de regressão 235.

Componentes de uma série temporal 235.

Características dos dados de preço 236.

Regressão Linear 238.

Correlação Linear 248.

Aproximações não lineares para duas variáveis ​​252.

Transformando Linear Não Linear 256.

Avaliação de Técnicas de Duas Variáveis ​​257.

Aproximações Multivariadas 259.

Sinais Básicos de Negociação Usando um Modelo de Regressão Linear 273.

Medindo a Força do Mercado 276.

CAPÍTULO 7 Cálculos de tendência baseados em tempo 279.

Previsão e Seguindo 279.

Mudança de preço ao longo do tempo 284.

A média móvel 284.

Média Móvel Geométrica 292.

Média acumulativa 293.

Redefinir Média Acumulada 293.

Efeito Drop-Off 293.

Suavização Exponencial 293.

Traçando Flags e Leads 307.

CAPÍTULO 8 Sistemas de tendências 309.

Por que os sistemas de tendência funcionam 309.

Sinais Básicos de Compra e Venda 314.

Bandas e Canais 320.

Aplicações de uma tendência única 330.

Comparação dos principais sistemas de tendências 336.

Técnicas usando duas linhas de tendência 350.

Múltiplas Tendências e Senso Comum 356.

Estudos abrangentes 359.

Selecionando o método de tendência correto e velocidade 359.

Movendo Sequências Médias: Progressão do Sinal 363.

Saídas antecipadas de uma tendência 366.

Cruzamentos médios móveis projetados 366.

CAPÍTULO 9 Momento e Osciladores 369.

Índice de divergência 384.

Momento Duplo Suavizado 404.

Velocidade e aceleração 412.

Técnicas de Momento Híbrido 416.

Divergência de Momentum 418.

Alguns comentários finais sobre o Momentum 426.

CAPÍTULO 10 Padrões de sazonalidade e calendário 427.

Fator Consistente 428.

O padrão sazonal 429.

Métodos populares para calcular a sazonalidade 430.

Filtros sazonais 456.

Sazonalidade e Bolsa de Valores 478.

Senso Comum e Sazonalidade 483.

CAPÍTULO 11 Análise do ciclo 485.

Conceitos Básicos do Ciclo 485.

Descobrindo o Ciclo 494.

Entropia Máxima 514.

Índice de Canal de Ciclo 520.

Indicador de Ciclo Curto 521.

CAPÍTULO 12 Volume, juros em aberto e amplitude 527.

Um caso especial para o volume 527 dos futuros.

Variações dos Padrões Normais 529.

Interpretação Padrão 531.

Indicadores de volume 535.

Indicadores de Largura 546.

Interpretando o volume e a amplitude sistematicamente 554.

Um modelo de probabilidade integrado 558.

Padrões de Volume Intradiário 559.

Filtrando o baixo volume 562.

Índice de Facilitação de Mercado 564.

CAPÍTULO 13 Spreads and Arbitrage 565.

Dinâmica de Futuros Spreads Intramarket 566.

Taxas de Transporte 567.

Spreads em ações 569.

Relações de Spread e Arbitragem 570.

Redução de Risco nos Spreads 571.

The Carry Trade 596.

Mudando Relacionamentos de Spread 600.

Spreads Intermarket 602.

CAPÍTULO 14 Técnicas Comportamentais 617.

Medindo a notícia 618.

Negociação de Eventos 623.

Relatório de Compromisso de Comerciantes 635.

Parecer e Opinião Contrária 641.

Fibonacci e Comportamento Humano 648.

Princípio de Ondas de Elliott 651.

Construções de preço alvo usando a relação de Fibonacci 660.

Sistema de Compasso da Seção Dourada de Fischer 662.

W. D. Gann & # 8212; Tempo e Espaço 666.

Astrologia Financeira 671.

CAPÍTULO 15 Reconhecimento de Padrões 685.

Projetando altos e baixos diários 687.

Hora do dia 689.

Abrindo Lacunas 699.

Padrões de semana, fim de semana e reversão 711.

Reconhecimento de Padrões Baseado em Computador 732.

Métodos de Inteligência Artificial 735.

CAPÍTULO 16 Negociação Diurna 737.

Impacto dos custos de transação 738.

Principais Elementos do Dia de Negociação 744.

Negociação usando padrões de preços 753.

Sistemas de Interrupção Intraday 759.

Padrões de Volume Intradiário 774.

Choques de Preços Intradiários 775.

CAPÍTULO 17 Técnicas adaptativas 779.

Cálculos de tendência adaptativa 779.

Variações Adaptativas 788.

Outros cálculos de impulso adaptativo 793.

Sistema de Breakout Intraday adaptável 796.

Um processo adaptativo 797.

Considerando os Métodos Adaptativos 798.

CAPÍTULO 18 Sistemas de distribuição de preços 801.

Distribuição de Medição 801.

Uso de Distribuições de Preços e Padrões para Antecipar Movimentos 805.

Distribuição de Preços 811.

Perfil do mercado de Steidlmayer 822.

Usando Distribuições Diárias para Identificar Suporte e Resistência 830.

CAPÍTULO 19 Múltiplos Quadros Temporais 833.

Ajustando Dois Horizontes para Trabalhar Juntos 833.

Sistema de Troca do Ecrã Triplo do Élder 835.

Quadros Temporais de Robert Krausz 838.

KST System 842 de Martin Pring.

CAPÍTULO 20 Técnicas Avançadas 845.

Medindo a volatilidade 845.

Usando Volatilidade para Negociar 856.

Seleção de Comércio Usando Volatilidade 861.

Tendências e Ruído de Preço 868.

Tendências e Taxa de Juros Carry 871.

Sistemas especialistas 871.

Lógica Difusa 875.

Fractais, caos e entropia 880.

Redes Neurais 886.

Algoritmos Genéticos 895.

Replicação de fundos de hedge 902.

CAPÍTULO 21 Teste do sistema 905.

Identificando os Parâmetros 908.

Selecionando os dados de teste 910.

Testando Integridade 916.

Buscando o melhor resultado 919.

Visualizando e Interpretando os Resultados dos Testes 922.

Teste em larga escala 932.

Refinando as Regras de Estratégia 937.

Chegando aos Resultados dos Testes Válidos 938.

Comparando os Resultados de Dois Sistemas 946.

Lucrando com os piores resultados 950.

Teste novamente para alterar os parâmetros 951.

Testando através de uma ampla gama de mercados 954.

Preço Choques 970.

Anatomia de uma otimização 972.

Resumindo a Robustez 976.

CAPÍTULO 22 Considerações Práticas 983.

Uso e Abuso do Computador 984.

Eventos extremos 992.

Técnicas de jogo & # 8212; A teoria das corridas 1000.

Negociação Seletiva 1011.

Sistema de compensações 1012.

Limites de Negociação e Mercados Desconectados 1018.

Prata e NASDAQ & # 8212; Bom demais para ser verdade 1020.

Semelhança dos Sinais Sistemáticos de Negociação 1021.

CAPÍTULO 23 Controle de risco 1027.

Erro de raciocínio para a habilidade 1027.

Aversão ao Risco 1028.

Medição de retorno e risco 1034.

Alavancagem baseada na exposição 1049.

Risco Individual de Comércio 1050.

Kaufman em Paradas e Lucro 1059.

Ranking de Mercados para Seleção 1062.

Probabilidade de Sucesso e Ruína 1072.

Inserindo uma posição 1076.

Compondo uma posição 1080.

Tendências de Equity 1085.

Investir e Reinvestir: Ótimo f 1088.

Comparando Resultados Esperados e Reais 1092.

CAPÍTULO 24 Diversificação e afectação de carteiras 1099.

Alterando Correlações 1105.

Tipos de modelos de carteira 1105.

Cálculos Clássicos de Alocação de Portfólio 1107.

Encontrando alocação otimizada de portfólios usando o Solver 1109 do Excel.

Solução de Algoritmo Genético da Kaufman para Alocação de Carteira (GASP) 1114.

Estabilização de Volatilidade 1142.

APÊNDICE 1 Tabelas Estatísticas 1147.

APÊNDICE 2 Solução matricial para equações lineares e cadeias de Markov 1151.

APÊNDICE 3 Regressão trigonométrica para encontrar ciclos 1161.

Sobre o site do Companion 1191.

Pouco antes da última linha, o .060 é um erro de digitação. Deveria ter sido 0,60.

A última linha, a última expressão (1/3) (aumentada para c), deveria ter sido (2/3) aumentada para c.

E a próxima linha, que muda R = 0,11 ou 11% para R = 0,43, ou 43%