Divergência RSI - indicador de divergências clássicas e ocultas.
O RSI Divergence Indicator é uma versão modificada do indicador RSI, permitindo trabalhar não apenas com níveis de sobrecompra e sobrevenda, mas também para encontrar as divergências clássicas e ocultas. O indicador é universal e pode ser instalado em qualquer ativo e em qualquer período de tempo.
Características do indicador de divergência RSI.
Plataforma: Metatrader4 Pares de moedas: Quaisquer pares de moedas (Maior recomendado) Tempo de negociação: Em torno do relógio Prazo: M5 - W1 Corretor recomendado: Alpari.
Exemplos de sinais Indicador de divergência RSI:
É claro que o RSI Divergence Indicator pode atuar como uma fonte independente de sinais de negociação para abrir posições longas e curtas, mas ainda é melhor usá-lo com filtros adicionais ou como parte de uma estratégia de negociação.
No arquivo RSI_Divergence. rar:
Download Gratuito Divergência RSI.
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7 respostas
Bom dia Daniel,
Obrigado por ser magnânimo com seus recursos. Por favor, cada vez que eu tentar baixar qualquer um dos materiais, como os indicadores, eu não os recebo como arquivos MT4 e, como tal, não posso usá-los. Você é algo que eu não estou fazendo certo, por favor?
um dos maiores indicadores & # 8230;
este é um indicador de atraso.
dá os sinais depois que deveria. OTMs com isso.
O sinal aparece tarde demais!
Você pode compartilhar o MQ4 deste indicador? Eu quero construir o EA deste indicador personalizado.
Divergência: o comércio mais rentável.
Como as tendências são compostas por uma série de oscilações de preços, o momentum desempenha um papel fundamental na avaliação da força da tendência. Como tal, é importante saber quando uma tendência está a abrandar. Menos momento nem sempre leva a uma reversão, mas sinaliza que algo está mudando e que a tendência pode se consolidar ou reverter.
Definindo o Momento do Preço.
Por exemplo, o comprimento dos upswings em uma tendência de alta pode ser medido. Os aumentos mais longos sugerem que a tendência de alta está mostrando maior impulso ou ficando mais forte. Aumentos mais curtos significam força de enfraquecimento e força de tendência. O aumento igual do comprimento significa que o momento permanece o mesmo. (Para leitura relacionada, veja Momentum Trading With Discipline e Riding The Momentum Investing Wave.)
As oscilações de preços nem sempre são fáceis de avaliar a olho nu - o preço pode ser agitado. Indicadores de impulso são comumente usados para suavizar a ação do preço e dar uma imagem mais clara. Eles permitem que o trader compare as oscilações do indicador às oscilações de preços, em vez de ter que comparar o preço com o preço.
Para cada aumento no preço, há um aumento similar no RSI. Quando o preço desce, o RSI também desce. (Para leitura relacionada, consulte Como obter confirmação com a estratégia de dinâmica.)
O estudo do momentum simplesmente verifica se o preço e o indicador concordam ou discordam.
É importante notar que deve haver oscilações de preço com força suficiente para tornar a análise de momentum válida. Portanto, o momentum é útil em tendências ativas, mas não é útil em condições de alcance nas quais variações de preço são limitadas e variáveis, como mostrado na Figura 4.
A divergência em uma tendência de alta ocorre quando o preço aumenta mais alto, mas o indicador não aumenta mais alto. Em uma tendência de baixa, a divergência ocorre quando o preço faz uma baixa mais baixa, mas o indicador não faz uma baixa mais baixa. Quando a divergência é detectada, há uma probabilidade maior de um retrocesso de preço. A Figura 5 é um exemplo de divergência e não de reversão, mas uma mudança de direção da tendência para os lados. (Para mais informações, confira retracement ou reversão: conhecer a diferença.)
A divergência ajuda o profissional a reconhecer e reagir apropriadamente a uma mudança na ação do preço. Diz-nos que algo está mudando e que o profissional deve tomar uma decisão sobre o negócio, como apertar o stop-loss ou tomar lucro. Vendo a divergência aumenta a rentabilidade, alertando o comerciante para proteger os lucros.
Tome nota das ações da Figura 5, Chesapeake Energy Corp (NYSE: CHK), em que as ações recuaram para o suporte. O gráfico do CHK na Figura 6 (abaixo) mostra que as tendências não se reverteram rapidamente ou com frequência. Portanto, obtemos os melhores lucros quando entendemos o momentum das tendências e o usamos para a estratégia correta no momento certo.
A divergência é importante para o gerenciamento do comércio. Na Figura 5, tirar proveito ou vender uma opção de compra eram boas estratégias. A divergência entre o preço e o indicador levou a um recuo e, em seguida, a tendência continuou. Se você olhar para o pivô que o preço faz abaixo da linha de tendência mais baixa, isso é geralmente chamado de armadilha de urso, onde o sinal falso atrai os shorts e o preço rapidamente se inverte. Podemos ver que o sinal para entrar apareceu quando a maior baixa de preço concordou com a maior baixa do indicador na Figura 6 (pequenas setas verdes).
A Figura 7 mostra a divergência que leva a uma ação de preço lateral. Observe o momento de enfraquecimento na divergência de convergência média móvel (MACD) à medida que o preço entra em um intervalo. Isso sinaliza que o negociador deve considerar as opções de estratégia. Quando o preço e o indicador são inconsistentes em relação uns aos outros, temos discordância ou divergência. Nós não estamos no controle de qual preço fará; nós controlamos apenas nossas próprias ações.
Algumas vezes, a divergência leva a uma inversão de tendência, conforme mostrado na Figura 8. O SPDR de Serviços Selecionados de Utilidades (ARCA: XLU) mostrado na Figura 9 paga um dividendo e possui opções. Compreender o momentum da tendência dá uma vantagem ao lucro, pois há três maneiras de lucrar aqui: ganhos de capital, dividendos e prêmio de compra. Este exemplo mostra a continuação da tendência após um movimento lateral, que se traduz em continuação de lucro.
Como negociar a divergência de RSI.
por Walker England, Instrutor de Negociação.
Muitos traders procuram o RSI tradicionalmente por seus níveis de sobrecompra e sobrevenda. Embora o uso desses níveis possa ser útil para os traders, eles freqüentemente negligenciam pontos de divergência que também estão embutidos no RSI. A divergência é uma ferramenta potente que pode identificar possíveis reversões de mercado, comparando o indicador e a direção do mercado. Abaixo, temos um exemplo do EURUSD transformando 738 pips após concluir um declínio de 1444 pips em um gráfico diário. O RSI pode nos ajudar a identificar o turno? Para descobrir, vamos aprender mais sobre a divergência tradicional.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
A própria divergência significa separar e é exatamente isso que estamos procurando hoje. Normalmente RSI seguirá o preço como o EURUSD declina assim será o indicador. A divergência ocorre quando o preço se separa do indicador e eles começam a seguir em duas direções diferentes. No exemplo abaixo, podemos ver novamente nosso gráfico EURUSD diário com o RSI fazendo exatamente isso.
Para começar nossa análise em uma tendência de baixa, precisamos comparar as baixas permanentes no gráfico. Em uma tendência de baixa, os preços devem estar baixando, e é isso que o EURUSD faz entre os dias 1 de junho e 24 de julho. É importante observar as datas desses baixos, já que precisamos comparar o indicador RSI nos mesmos pontos. Marcado no gráfico abaixo, podemos ver o RSI fazendo uma série de baixas mais altas. Essa é a divergência que estamos procurando! Uma vez localizados, os operadores podem então empregar a estratégia de sua escolha, enquanto buscam o preço para balançar de acordo com a tendência anterior e quebrar para máximas mais altas.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
É importante notar que os indicadores podem ficar comprados e sobrevendidos por longos períodos de tempo. Como acontece com qualquer estratégia, os comerciantes devem procurar empregar uma parada para conter seu risco. Um método a considerar em uma tendência de baixa é empregar uma parada abaixo do preço atual.
--- Escrito por Walker England, Instrutor de Negociação.
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O comércio de divergência: localizando reversões usando MACD & # 038; RSI.
No meu último post eu falei sobre uma estratégia para negociar eventos de divergência entre diferentes mercados. Neste post, veremos o método mais comumente chamado divergência de oscilador.
Esta é uma estratégia técnica e, para usá-la, você precisará apenas de um oscilador como o MACD, o estocástico ou o RSI.
O que é divergência? Divergência destaca os lugares onde o momento está diminuindo e é provável que se reverta. A ideia básica é procurar inconsistência entre o preço e um oscilador. Claramente, o preço está reagindo em tempo real. O oscilador, no entanto, baseia-se no momentum de preço e está funcionando a partir da história recente.
Na estratégia descrita aqui, sempre tomo o sinal do oscilador, de modo que isso dita a direção do negócio. Para experimentar essa estratégia, você pode fazer o download gratuito do meu indicador e testá-lo.
Regras de Negociação.
As regras que uso são simplesmente as seguintes:
Esses dois casos são mostrados na Figura 1 abaixo.
Eu não aplico nenhuma outra classificação. Com este método eu sempre sigo o oscilador. Ou seja, as compras ocorrem quando o oscilador está sobrevendido e as vendas ocorrem quando estão na região de sobrecompra.
Eu também sempre jogo tops com bottoms. Ou seja, se sua linha de tendência no gráfico de preços conecta pontos baixos, sua linha de tendência no gráfico do oscilador também deve se conectar a baixos. Se sua linha no gráfico de preços conecta máximas, então sua linha de oscilador também deve conectar máximas.
Divergência Regular e Oculta: Existe diferença?
Alguns sites de ensino falam muito sobre divergências regulares e ocultas. A divergência oculta é basicamente uma classificação extra baseada em qual direção as linhas de conexão estão se movendo.
Pessoalmente, acho que isso complica as regras de negociação e eu não as uso. No final das contas, não fique preso às classificações. Use o que funciona para você e o mercado em que você está negociando.
Detectando Eventos de Divergência: Em Detalhe.
Vamos ver em detalhes como detectar esses tipos de eventos.
Todos os osciladores têm um intervalo de valores. Quando o oscilador está em um desses extremos, é dito que ele está sobrecomprado ou sobrevendido. Portanto, o primeiro passo no processo de detecção é examinar os casos em que o oscilador está firmemente no território de sobrecompra ou sobrevenda.
O alcance de um oscilador irá variar significativamente em diferentes pontos no gráfico. Por isso, geralmente, defino limites dinâmicos para sobrecomprado e sobrevendido, em vez de usar uma configuração. Nos meus exemplos, usei um tamanho de amostragem de 50 barras e peguei os valores máximo e mínimo do oscilador nesse intervalo. Em seguida, defino um limite em uma porcentagem disso, digamos, 70%.
Essa configuração é mostrada na Figura 2.
Depois de estabelecer os níveis de sobrecomprado e sobrevendido na seção do gráfico local, procure casos acima / abaixo desses limites. Qualquer coisa fora desses limites é descartada.
Veja a Figura 2 como um exemplo. Eu defini o limite para os níveis de sobrecompra e sobrevenda em 70% do máximo / mínimo dentro da área de amostragem. As linhas mostradas na figura marcam os níveis de corte.
Em seguida, olho para os picos ou vales do oscilador que estão dentro do meu limite, de acordo com a minha regra de negociação. Quando sobrecomprado, procuro casos em que os picos do oscilador estão caindo.
Na Figura 2 acima, a linha azul escura no gráfico inferior conecta os picos. Para confirmar que um ponto realmente é um pico, tenho que esperar um certo número de barras para ver em qual direção a linha se moverá na próxima. Se a linha subir, sei que isso não é um pico. Neste exemplo, a linha realmente desce e assim o ponto é confirmado como sendo um máximo.
Em seguida, verifique o preço e verifique se a direção está se movendo contra a do oscilador. Assim, como no exemplo acima, quando o oscilador está sobrecomprado e em queda, procuro casos em que o preço ainda está subindo. Estes definem meus sinais de venda.
O sinal do buy side é simplesmente o oposto disso. Isso é mostrado na Figura 3. Nesse caso, o oscilador está sobrevendido e em alta, mas o preço ainda está caindo, então isso gera um sinal de compra de acordo com a minha regra de negociação.
Latência de divergência.
Ao negociar a divergência, lembre-se de que sempre há um certo intervalo de tempo antes que o sinal de negociação possa ser gerado. A razão para isso é que você só pode verificar se um pico ou vale foi alcançado no oscilador após um certo número de barras.
No exemplo acima, usei 2 barras para a detecção. Então eu esperei por 2 barras para completar antes de classificar o indicador como em um máximo ou mínimo. Isso significa que há um atraso de pelo menos duas velas em cada detecção. E isso tem que ser adicionado ao atraso intrínseco do indicador.
A latência limita os lucros, pois a parte do movimento do preço já estará em andamento no momento em que o oscilador reagir e o sinal de divergência for detectado. A latência pode ser vista como o “custo pago” por usar a média e reagir a um sinal mais completo. Ele reduz o número de sinais ruidosos ou falsos positivos, embora estes ainda ocorram conforme explicado abaixo.
Lidando com falsos positivos.
Como acontece com qualquer tipo de sinal técnico, os falsos positivos são esperados e devem ser tratados. Se o seu programa de negociação vai depender muito da divergência, meu conselho é usar algumas entradas diferentes para garantir que você insira os negócios de maior probabilidade e evite aqueles com resultados baixos ou marginais.
A Figura 4 mostra um caso típico de problema que é comum quando se negocia divergências. O primeiro sinal de compra é feito quando o oscilador parece ter feito um mínimo local (alcançado um vale). Isso é descrito com o círculo vermelho mais baixo.
O círculo vermelho não é um máximo nem um mínimo, mas um ponto de inflexão que preferiríamos não negociar. Você tem que ter cuidado com isso, porque exemplos de divergência de “livro de texto” são frequentemente escolhidos em retrospecto e não seriam detectáveis em tempo real. Com o benefício da retrospectiva, a detecção dos picos e vales é fácil.
Mas na negociação real, a qualquer momento não há como saber que a barra atual no gráfico é uma inflexão ou um mínimo.
Na verdade, o preço não muda de direção, mas continua a cair acentuadamente. Isso, por sua vez, faz com que o oscilador caia ainda mais. O segundo sinal de compra mais preciso é gerado no momento posterior, quando, na verdade, o preço responde e começa a subir novamente.
Existem dois métodos para tentar filtrar esses falsos positivos. Embora ambos tenham algumas desvantagens.
Em primeiro lugar, você pode aumentar a área de amostragem do detector. Em outras palavras, filtre os casos em que o nível de sobrecompra ou sobrevenda não é extremo. Isso ajudará a reduzir o número de casos falsos. Mas isso tem um custo de detectar menos eventos gerais de divergência. Isso precisa ser ponderado em relação à estratégia que está sendo implementada.
Em segundo lugar, você pode aumentar o número de barras de confirmação que você usa para verificar os pontos extremos no oscilador. Por exemplo, no exemplo acima, se eu tivesse usado uma janela de 5 barras, o falso positivo acima teria sido evitado porque, nessa hora, o oscilador começa a cair novamente. Isso aumentará o atraso no detector, mas pode melhorar a precisão.
Exemplos reais.
Aqui estão alguns estudos de caso selecionados com a ajuda do indicador de divergência da OSC.
Este primeiro exemplo mostra um cenário quase perfeito. Apliquei as regras de negociação acima ao USDCAD. Eu usei o gráfico de quatro horas (H4) aqui, pois esse período tende a produzir sinais mais confiáveis do que os mais curtos. As seguintes configurações foram usadas:
Para MACD, usei as seguintes configurações: Fast EMA: 15, Slow EMA: 30, SMA: 9.
Como mostra a Figura 5, todos os casos, exceto o comércio 3, resultam em um potencial de lucro decente. O Trade 3 é um caso misto. É um falso positivo porque o preço continua a cair. No entanto, o comércio ainda seria rentável, porque o preço realmente aumenta pouco depois.
Este próximo exemplo no NZDUSD mostra alguns falsos positivos.
Os comércios 2, 3 e 5 geram boas aberturas, enquanto os comércios 1 e 6 são casos mistos. Isso pode gerar um pequeno lucro, mas, em retrospectiva, provavelmente preferiríamos não negociá-los.
O Trade 4 é um perdedor absoluto. Se essa negociação fosse tomada, seria em baixa (até 300 pips) por algumas semanas antes que ela pudesse ser fechada com um pequeno lucro. Comércios 7 e 8 também falsamente chamam o topo da tendência que de fato continua fortemente por algum tempo.
Para filtrar alguns desses falsos positivos, aumentei a área de amostragem de 50 barras para 2000 barras. O resultado é mostrado na Figura 7 abaixo. Agora, alguns dos falsos positivos foram removidos, embora, como você pode ver, o número total de negócios seja reduzido.
GBPUSD M15.
Este próximo exemplo mostra a divergência de ação em um período de tempo mais curto.
Finalmente, na Figura 9, substituí o oscilador MACD pelo RSI. O RSI gera algumas boas entradas que são perdidas ao usar o MACD na Figura 8. Elas são marcadas como 1, 2, 4 e 6 abaixo. Usar o RSI também perde o falso positivo entre as negociações 1 e 2. No entanto, ele cria alguns falsos positivos adicionais em 3 e 5.
Pontos fortes e fracos da divergência.
A divergência do oscilador é uma boa maneira de negociar pontos de virada nas tendências, embora ajude a estar ciente dos pontos fortes e fracos desse método.
A primeira fraqueza como eu disse acima é devido ao intervalo de tempo. Todos os osciladores são sistemas de média de um tipo ou outro. Isso introduz alguns atrasos inerentes. Em segundo lugar, a detecção dos máximos e mínimos no oscilador introduz um atraso adicional.
A segunda fraqueza é a dos falsos positivos ou falsas reversões. Estes ocorrem quando o oscilador está em um estado de sobrecompra / sobrevenda e está sinalizando uma curva, mas isso não surge no tempo previsto. Isso é bem comum. Existem algumas maneiras que eu discuti para resolver isso.
A coisa a lembrar com os osciladores é que eles são apenas mais uma representação da linha de preço. Não há nada de mágico na janela do oscilador. Toda a informação é derivada do preço com um intervalo de tempo. Se você observar atentamente o gráfico de preços, normalmente verá o motivo da mudança no oscilador - geralmente mudando o momento.
A divergência é uma técnica valiosa para manter em sua caixa de ferramentas. Mas vale a pena obter confirmação da direção do mercado usando outros meios também: Em particular:
Usar um par de osciladores alternativos, como RSI e MACD, é útil. Procure pistas para topos / fundos falsos e assegure-se de que você não está entrando em um desses itens Examine a tendência cuidadosamente usando outros critérios; por exemplo. suporte e resistência Veja os mercados relacionados para sugestões de tendência. Estudos de intermarketing podem dizer se o mercado líder está tentando se desviar em uma nova direção ou se está retomando uma tendência existente. Não esqueça os fundamentos.
Aqui está o link para o indicador usado para os exemplos acima:
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Pode funcionar como uma estratégia intradiária. Mas a grande queixa que eu tenho com divergência é que você tem que colocar muita confiança no sinal, porque na maioria das vezes você está indo contra a tendência. Qualquer um que faça negócios de reversão sabe que o risco é grande de que a tendência continuaria muito além do que você pode antecipar ou mais importante além do seu valor de parada.
Como muitos sistemas, tenho visto a divergência apresentada em outros fóruns comerciais. Mas para oferecer uma chance relativa de ganhar em cada ocasião que eu digo também é obrigatório usar outra coisa para verificar a direção antes que o comércio seja feito. Obrigado.
Quais outras coisas você está usando?
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Estratégias.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como negociador / criador de mercado e estrategista. Nesse período, ele trabalhou para vários bancos e fundos de hedge globais. Steve tem uma visão única sobre uma variedade de mercados financeiros, desde câmbio, commodities até opções e futuros.
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