Opções de negociação afl

Opções de negociação afl
- define opções nas configurações de análise automática.
Caixa de ferramentas do sistema de negociação.
campo - é uma string que define a opção de alterar. Existem as seguintes opções disponíveis: & quot; NoDefaultColumns & quot; - se definido como Verdadeiro - a exploração não tem as colunas Padrão de registro e Data / Hora & quot; InitialEquity & quot; & quot; AllowSameBarExit & quot; & quot; ActivateStopsImmediately & quot; & quot; AllowPositionShrinking & quot; & quot; FuturesMode & quot; & quot; InterestRate & quot; & quot; MaxOpenPositions & quot; - número máximo de posições abertas (comércios) em carteira no backtest / otimização & quot; WorstRankHeld & quot; - o pior grau de símbolo a ser mantido no modo de negociação rotacional (veja EnableRotationalTrading para mais detalhes) & quot; MinShares & quot; - o número mínimo de ações necessárias para abrir a posição no backtester / otimizador. Se você não tem fundos suficientes para comprar tantos, o negócio NÃO será inserido & quot; MinPosValue & quot; - (4.70.3 e acima) o valor mínimo em dólar necessário para abrir a posição no backtester / otimizador. Se você não tiver fundos suficientes, o comércio NÃO será inserido & quot; PriceBoundChecking & quot; - se definido como Falso - desativa a verificação e o ajuste de matrizes de preço / preço de venda / preço de cobertura / preço curto para o intervalo de preço alto-baixo do símbolo atual. CommissionMode -
0 - use a tabela de comissão do gerenciador de portfólio.
1 por cento do comércio.
3 - $ por ação / contrato CommissionAmount - quantidade de comissão nos modos 1..3 AccountMargin (em versos antigos era 'MarginRequirement') - exigência de margem de conta (como em configurações), 100 = sem margem ReverseSignalForcesExit - forças de sinal de entrada reversa saem do comércio existente (padrão = True) UsePrevBarEquityForPosSizing - Afeta como o percentual do dimensionamento atual da posição patrimonial é executado.
Falso (valor padrão) significa: usar patrimônio atual (intradiário) para executar o dimensionamento da posição,
True significa: use equidade de fechamento de barra anterior para executar o dimensionamento de posição PortfolioReportMode - define o modo de relatório do backtester:
1 - log detalhado.
3 - sem saída (somente personalizado) UseCustomBacktestProc - True / False - permite ativar / desativar o procedimento de backtest personalizado EveryBarNullCheck - permite ativar a verificação de Nulls em operações aritméticas em todas as barras da matriz (por padrão, é OFF - por exemplo, AmiBroker verifica se há nulos que aparecem no início da matriz e no final da matriz e, quando o valor não nulo é detectado, não assume mais nenhum furo (nulo) no meio). Virando & quot; EveryBarNullCheck & quot; para True permite estender essas verificações para todos e cada barque é o caminho 4.74.xe versões anteriores funcionaram.
Note, no entanto, que ativá-lo confere uma enorme penalidade de desempenho (operações aritméticas são executadas mesmo 4x mais devagar quando esta opção está ativada, portanto, não as use a menos que você realmente precise). HoldMinBars - Number - se definido como value> 0 - ele desativa a saída durante o número de barras especificado pelo usuário, mesmo que os sinais / stops sejam gerados durante esse período. EarlyExitBars - Number se definido como value> 0 - causa essa taxa especial de saída antecipada (resgate) É cobrado se a negociação for encerrada durante esse período EarlyExitFee - define o valor% (percentual) da taxa de saída antecipada HoldMinDays - Number - se definido como valor> 0 - desativa a saída durante o número de dias CALENDÁRIO especificado pelo usuário (não em barras), mesmo se EarlyExitDays - Number se definido como value> 0 - faz com que a taxa especial de saída antecipada (resgate) seja cobrada se a negociação for encerrada durante o período especificado em dias corridos (não em barras). DisableRuinStop - definido como TRUE a parada de ruína embutida está desativada Gerar relatório - permite suprimir / forçar a geração de relatório de backtest. Valores permitidos: 0, 1 ou 2.
Por padrão, os relatórios de backtest são gerados APENAS para backtests de portfólio e para backtests individuais se o relatório individual estiver ativado nas configurações. Os relatórios estão desativados para otimização.
Agora, com a função SetOption (), você pode suprimir a geração de relatórios para backtests ou ativar a geração de relatórios durante determinadas etapas de otimização, tudo a partir do nível de código.
SetOption (& quot; GenerateReport & quot ;, 0); // suprimir a geração de relatório.
SetOption (& quot; GenerateReport & quot ;, 1); // forçar a geração do relatório completo.
SetOption (& quot; GenerateReport & quot ;, 2); // apenas um relatório de linha é gerado (no arquivo results. rlst) como linha única no Report Explorer SeparateLongShortRank - True / False.
Quando a classificação longa / curta separada está ativada, o backtester mantém DOIS & rdquo; listas de sinais, uma para sinais longos e outra para sinais curtos. Isso garante que os candidatos longos e curtos sejam independentes, mesmo se a pontuação da posição não for simétrica (por exemplo, quando os candidatos longos tiverem pontuações positivas muito altas, enquanto os candidatos curtos tiverem apenas pontuações negativas fracionárias). Isso contrasta com o modo padrão, em que apenas o valor absoluto da pontuação da posição é importante, portanto, um lado (longo / curto) pode dominar completamente a classificação se os valores da pontuação forem assimétricos.
Quando o SeparateLongShortRank está habilitado, na segunda fase do backtest, duas listas de classificação separadas são intercaladas para formar uma lista de sinal final, primeiro ocupando o topo do ranking, depois o topo do ranking, o segundo do topo, o segundo do topo e o terceiro do topo. ficou em terceiro e terceiro lugar no ranking, e assim por diante. (contanto que existam sinais em ambas as listas longas / curtas, se não houver mais sinais de determinado tipo, os sinais remanescentes das listas longas ou curtas serão acrescentados)
Por exemplo: Sinais de entrada (pontuação): ESRX = Comprar (60,93), GILD = Curto (-47,56), CELG = Comprar (57,68), MRVL = Curto (-10,75), ADBE = Comprar (34,75), VRTX = Comprar ( 15,55), SIRI = Buy (2,79),
Como você pode ver, os sinais Curtos são intercalados entre os sinais Longos, embora seus valores absolutos de pontuações sejam menores do que as pontuações correspondentes de sinais longos. Também havia apenas dois sinais curtos para aquela barra em particular, então o resto da lista mostra sinais longos em ordem de pontuação de posição.
Embora esse recurso possa ser usado independentemente, ele deve ser usado em combinação com as opções MaxOpenLong e MaxOpenShort. MaxOpenLong - limita o número de posições LONG que podem ser abertas simultaneamente MaxOpenShort - limita o número de posições SHORT que podem ser abertas simultaneamente.
O valor de ZERO (padrão) significa NO LIMIT. Se MaxOpenLong e MaxOpenShort estiverem definidos como zero (ou não definidos de todo), o backtester funciona da maneira antiga - existe apenas um limite global ativo (MaxOpenPositions), independentemente do tipo de negociação.
Observe que esses limites são independentes do limite global (MaxOpenPositions). Isso significa que MaxOpenLong + MaxOpenShort pode ou não ser igual a MaxOpenPositions.
Se MaxOpenLong + MaxOpenShort for maior que MaxOpenPositions, o número total de posições permitidas não excederá MaxOpenPositions e os limites individuais longos / curtos serão aplicados também. Por exemplo, se o seu sistema MaxOpenLong estiver definido como 7 e maxOpenShort estiver definido como 7 e MaxOpenPositions estiver definido como 10 e seu sistema tiver gerado 20 sinais: 9 longos (mais bem classificados) e 11 curtos, ele abrirá 7 longos e 3 curtos.
Se MaxOpenLong + MaxOpenShort for menor que MaxOpenPositions (mas maior que zero), o sistema não poderá abrir mais que (MaxOpenLong + MaxOpenShort).
Observe também que MaxOpenLong e MaxOpenShort limitam apenas o número de posições abertas de determinado tipo (longo / curto). Eles não afetam a maneira como a classificação é feita. Ou seja Por padrão, o ranking é realizado usando o valor ABSOLUTE de positioncore.
Se a sua pontuação de posição NÃO for simétrica, isso pode significar que você não está obtendo os melhores sinais desejados de um lado. Por conseguinte, para utilizar completamente o MaxOpenLong e o MaxOpenShort em sistemas longos / curtos equilibrados rotativos ("market neutral"), é desejado realizar uma classificação SEPARADA para sinais longos e sinais curtos.
Para ativar o uso separado de classificação longa / curta:
SetOption (& quot; SeparateLongShortRank & quot ;, True); RefreshWhenCompleted - quando definido como TRUE, ele executará View-> Refresh All após a conclusão da operação de análise automática (scan / exploration / backtest / optimize). RequireDeclarations - quando definido como TRUE, o mecanismo AFL sempre exigirá declarações de variáveis ​​(usando local / global) em fórmulas por fórmulas ExtraColumnsLocation - permite que o usuário altere o local das colunas personalizadas adicionadas durante o backtest / optimization.
a) quaisquer métricas personalizadas adicionadas usando o backtester personalizado.
b) quaisquer parâmetros de otimização definidos usando a função Optimize ().
Se as métricas personalizadas e os parâmetros de otimização estiverem presentes, as métricas personalizadas aparecerão primeiro e, em seguida, os parâmetros de otimização.
Essa função é fornecida para permitir que o usuário altere o valor padrão & quot; no final & quot; localização de colunas personalizadas / parâmetros de otimização.
fará com que as métricas personalizadas e os parâmetros de otimização sejam adicionados subsequentemente a partir da coluna 1 (em oposição ao padrão da última coluna)
Tenha em atenção que esta definição altera & quot; visual & quot; ordem de colunas, não realmente na ordem de memória ou na ordem de exportação, para que os arquivos de dados exportados ou o formato copiar / colar não sejam alterados. SettlementDelay - esta opção descreve o número de dias (não barras) necessários para que os resultados da venda sejam liquidados e estejam disponíveis para abrir novas posições.
SetOption (& quot; SettlementDelay & quot ;, 3); // isso fará com que os resultados da venda estejam disponíveis apenas para negociação no terceiro dia após a venda.
Para rastreamento detalhado & quot; Log detalhado & quot; A opção de relatório agora mostra fundos disponíveis e não liquidados para T + 1, T + 2 e assim por diante.
Nota: ao usar esta opção, recomenda-se usar backtestRegularRaw em vez de backtestRegular, caso contrário, alguns negócios não podem ser inseridos porque os fundos não são liquidados imediatamente e você precisa ser capaz de entrar não em primeiro mas subsequentes sinais de compra e é exatamente isso que backRegularRaw ofertas.
Nota 2: backtester antigo (função Equity ()) ignora o atraso de liquidação StaticVarAutoSave - permite o salvamento automático periódico de variáveis ​​estáticas persistentes (além de salvar na saída, o que sempre é feito).
SetOption (& quot; StaticVarAutoSave & quot ;, 60); // salva automaticamente as variáveis ​​persistentes a cada 60 segundos (1 minuto)
É importante entender que as variáveis ​​persistentes são salvas na saída automaticamente, sem qualquer intervenção do usuário, por isso deve ser suficiente para a maioria dos casos. Se, por algum motivo, você quiser salvar automaticamente quando o AmiBroker estiver em execução, você poderá usar essa função. Observe que a gravação de muitas variáveis ​​estáticas no arquivo de disco físico leva tempo e bloqueia todo o acesso à variável estática, portanto, você DEVE EVITAR a especificação de intervalos de salvamento automático muito pequenos. Salvar a cada segundo é uma má idéia - isso causará sobrecarga. Salvando a cada 60 segundos deve estar bem. A função de chamada com intervalo definido como zero desabilita a gravação automática.
SetOption (& quot; StaticVarAutoSave & quot ;, 0); MCEnable - controles Simulação de Monte Carlo: 0 - desabilitado, 1 - habilitado em backtests, 2 - habilitado em backtests e otimizações MCRuns - número de execuções de Monte Carlo (realizações) default 1000 MCPosSizeMethod - Método de tamanho de posição Monte Carlo: 0 - não mudança, 1 - tamanho fixo, 2 - valor constante, 3% do patrimônio MCPosSizeShares - número de ações por negociação na simulação MC MCPosSizeValue - valor em dólar por negociação na simulação MC MCPosSizePctEquity - porcentagem do patrimônio atual por negociação na simulação MC MCChartEquityCurves - true / false (1/0) - permite que o gráfico de capital Monte Carlo MCStrawBroomLines - defina o número de linhas de capital tiradas no gráfico de vassoura palha de Monte Carlo WarningLevel - permite alterar o nível de aviso. O nível 1 é o padrão para todas as execuções de AFL, com exceção do editor de AFL e comentários, nos quais o nível de aviso é definido como 4.
1 - relatar apenas avisos de nível 1 (502 - muitos gráficos)
2 - relatar avisos de nível 1 e 2 (acima, além de atribuição dentro de condicional, divisão por zero, período de encadeamento de sono muito longo)
3 - informar os alertas de nível 1, 2 e 3 (acima, mais createobject / createstaticobject)
4- relatar todos os avisos (padrão para o editor AFL)
ATENÇÃO: Se você alterar a opção em * por símbolo *, os resultados compostos (% lucro por exemplo) serão DISTORTED, pois os cálculos assumem que OPTIONS são constantes para todos os símbolos em uma execução de backtest. 'HoldMinBars', 'EarlyExit. & quot; opções são exceção desta regra (ou seja, pode ser definida com segurança por base de símbolo)
SetOption (& quot; AllowPositionShrinking & quot; Verdadeiro);

Opções de negociação afl
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Estrangeiro e Straddle Option Spread & # 8211; Código AFL Amibroker.
O mês de março completo O Marketcalls decidiu se concentrar mais na implementação de estratégias de opções na Amibroker. Como um kickstart, pensei em codificar conceitos simples antes de sair com o Complex Ideas. Como uma iniciativa, pensei em começar com a implementação de Spreads de Opção com Strangle e Straddle.
Se você é um jogador estratégico de opções, provavelmente estaria interessado em monitorar a propagação de opções em tempo real. No entanto, uma propagação de opções de séries temporais é ainda mais interessante. A imagem abaixo mostra o spread de opções da estratégia de straddle longa 6000CE + 6400CE para a série de opções de marcha.
Visite aqui para Gráficos de Opções do Live Nifty.
Procedimento para configurar o Strangle e Straddle Option Spread.
e descompacte o arquivo. Criar opções de diretório de propagação, se ele não existir.
2.Abrir Amibroker-> Abrir Novo Gráfico em Branco.
3. Agora, no Painel Esquerdo, vá para Gráficos-> Opção Espalhe e puxe e largue o Estrangeiro e o Espalhamento Espalhados para o gráfico em branco.
4.Bingo! você tem o gráfico Spread.
5. Para alterar o spread, clique com o botão direito do mouse nos gráficos e vá até Parâmetros onde você tem o controle para alterar os preços de strike1 e strike2, conforme mostrado abaixo.
Quais estratégias são cobertas no Código AFL?
1.Long Strangle & # 8211; Estratégia de Volatilidade.
2. Long Straddle & # 8211; Estratégia de Volatilidade.
3.Short Straddle & # 8211; Estratégia Neutra.
4.Short Straddle & # 8211; Estratégia Neutra.
Realtimedatafeed para Amibroker que suporta opções NSE.
Todos os dias estamos planejando lançar um conjunto de estratégias de distribuição de opções. Coloque ideias para trazer mais coisas aqui. Fique ligado!
Leituras Relacionadas e Observações.
Propagação do Condor de Ferro - Amibroker Código AFL Download Propagação do Condor de Ferro - Amibroker Código AFL para monitorar as Estrias de Propagação. Tabela de lucro / perda mensal e anual absoluta & # 8211; Código AFL Amibroker durante o back-testing por padrão Amibroker fornece tabela de lucro em termos percentuais compostos. No entanto, a tabela de lucro pode ser personalizada de acordo com os requisitos. Em vez de fazer um backtesting com um sistema de negociação, o Amibroker Backtesting é um processo simples que ajuda o negociador a avaliar suas idéias de negociação e fornece informações sobre o desempenho do sistema de negociação no conjunto de dados históricos fornecido. Filtro de Kalman e Unscented Kalman Filter AFL em Amibroker usando Python ComServer No último tutorial nós exploramos o filtro de Kalman e como construir o filtro kalman usando pykalman python library. Nesta seção, estaremos lidando com o servidor python com para integrar [& hellip;] Supertrend Multi Timeframe Based Trading System & # 8211; Código AFL da Amibroker Aqui está o primeiro protótipo da Marketcalls, que demonstra um sistema de negociação baseado em multi-timeframe que compara dois períodos de tempo (5min e por hora, neste caso) e toma uma decisão comercial [& hellip;] Hull ROAR & # 8211; Taxa de Retorno Anual O Indicador AFAR de código AFL do Amibroker Code ajuda a identificar as ações de aumento mais rápidas e a filtrá-las das ações que mais crescem. Casco ROAR é uma ideia de Alan Hull (autor de investimento ativo). [& hellip;]
Sobre Rajandran.
Rajandran é um comerciante em tempo integral e fundador da Marketcalls, extremamente interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análise de negociação sentimental. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, desde traders experientes, traders profissionais até traders individuais.
Rajandran cursou a faculdade em Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares comerciais como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Analista de Mercado (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e compreende as necessidades individuais dos investidores e investidores, utilizando uma ampla gama de metodologias.
Sim, é um bom começo. Mas você sabe que essas estratégias de opções também atingem o SL às vezes. Por que você não considera a mudança de OI nas opções consideradas nesses tipos de estratégias e define algo preciso em mais de 95% nas opções? Até agora, nós usamos sua super tendência no lado de venda das opções. No entanto, ele funciona muito bem, nós observamos retornos em termos de% parece menor. Qualquer como é um novo começo nas opções. Espero que possamos esperar mais do seu grupo sobre isso. Se possível, estaremos prontos para compartilhar nossas ideias também.
SURENDRA SHARMA diz.
Desejo configurar o código AFL no software AMI para o indicador Auto Buy Sell Signal com preço & # 8230; com a ajuda & # 8230;
exatamente o que eu estive procurando .. obrigada uma tonelada querida.
Você pode criar straddle curto grego - estratégia neutra delta.
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Atualizações Amibroker.
[STA2018] Negociação Sistemática usando Amibroker & # 8211; Workshop Online.
Tabela de lucro / perda mensal e anual absoluta & # 8211; Código AFL Amibroker.
Como integrar gráficos e idéias da Tradingview com a Amibroker.
Como integrar o Screener Fundamental com o Amibroker?
Usando Amibroker para construir um sistema de negociação automatizado eficaz.
Atualizações do Metatrader.
ChartIQ & # 8211; WebTrader para MT4.
Metatrader 4 & # 8211; Visão Geral da Plataforma Web.
Indicador William VIX FIX para Metatrader 4.
Como instalar indicadores MQL4 personalizados no Metatrader.
Como configurar o Virtual Hosting no Metatrader 4 e no Metatrader 5.
Exigência obrigatória do governo dos EUA e regra do CTFC 4.41.
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